グリッドで複数列をソートできるように、ICollectionView.SortDescriptions に対象列の名前を指定して実現できます。
たとえば、次のコードでは、グリッドはデータソースと連結していることを前提として、「Name」と「Rating」列に基づいてソートする方法を示します。
メモ:グリッドで列の表示順番によってソート結果が異なりますのでご注意ください。たとえば、「Rating」列は「Name」の先に表示されている場合「Rating」のソート順番が優先されてその後「Name」に基づいてソートされます。